General information
Course name | Enrolment: Diskrete Finanzmathematik |
Course number | MTH-1302 |
Semester | WS 2023/24 |
Current number of participants | 5 |
Home institute | Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse |
participating institutes | Institut für Mathematik |
Courses type | Enrolment in category Teaching |
Participants | Bachelor Mathematik, Bachelor Wirtschaftsmathematik ab dem 4. Semester, Bachelor Data Science |
Pre-requisites | Kenntnisse in linearer Algebra, Stochastik und linearer Optimierung |
Performance record | Mündliche Prüfung à 30 Minuten |
Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile | Yes |
Hauptunterrichtssprache | deutsch |
Literaturhinweise |
Cutland, Roux - Derivative Pricing in Discrete Time Kremer - Einführung in die Diskrete Finanzmathematik |
Miscellanea |
Lernziele/Kompetenzen: grundlegendes Verständnis der finanzmathematischen Sichtweise, Fähigkeit zur Bewertung von Finanzderivaten, Kenntnisse in Absicherungen von Risikopositionen Inhalte: Einperiodemodelle Mehrperiodenmodelle Arbitrage Vollständigkeit Cox-Ross-Rubinstein Modell Bewertung von Derivaten Hedging von Derivaten |
ECTS points | 9 |