Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: Stochastische Differentialgleichungen |
| Semester | WS 2016/17 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 3 |
| Heimat-Einrichtung | Institut für Mathematik |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
| Erster Termin | Mittwoch, 19.10.2016 12:15 - 13:45 |
| Voraussetzungen | Vorausgesetzt werden Grundvorlesungen und gute Kenntniss der Stochastik I mit Maßtheorie. Kenntnisse zu gewöhnlichen Differentialgleichungen und stochastischen Prozessen sind hilfreich, aber nicht zwingend notwendig. |
| Leistungsnachweis | Mündliche Prüfung (30 Minuten) |
| Online/Digitale Veranstaltung | Veranstaltung wird online/digital abgehalten. |
| Hauptunterrichtssprache | deutsch |
| Literaturhinweise |
Oksendal: Stochastic Differential Equations. Springer. Karatzas Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus. Springer. Evans: An Introduction to Stochastic Differential Equations. Steele: Stochastic Calculus and Financial Applications. Springer. |
| ECTS-Punkte | 9 |
