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Vorlesung: Empirische Kapitalmarktforschung (Master) - Details

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Empirische Kapitalmarktforschung (Master) Master

Allgemeine Informationen

Semester WS 2018/19
Heimat-Einrichtung Prof. Dr. Marco Wilkens - Finanz- und Bankwirtschaft
Veranstaltungstyp Vorlesung in der Kategorie Lehre
Erster Termin Mo , 15.10.2018 08:15 - 09:45
Voraussetzungen Die Studierenden sollten fortgeschrittene finanzmathematische und
statistische Grundkenntnisse vorweisen.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise Seydel, Rüdiger (2006): Tools for Computational Finance, Springer.
Baum, Christopher F. (2006): An Introduction to Modern Econometrics Using Stata.
Verbeek, Marno (2008): A Guide to Modern Econometrics (3rd Ed.).
Baum, Christopher F. (2009): An Introduction to Stata Programming.

Lehrende

Zeiten

Montag: 08:15 - 09:45, wöchentlich (ab 15.10.2018), HS 1001

Veranstaltungsort

nicht angegeben

Studienbereiche

Kommentar/Beschreibung

Die Veranstaltung Empirische Kapitalmarktforschung behandelt zentrale Methoden der empirischen Forschung im Bereich Finance und Banking. Anhand ausgewählter ökonomischer Forschungsfragen werden ökonometrische und statistische Methoden behandelt. Parallel dazu werden diese Methoden auf empirische Daten angewandt. Die Studierenden erwerben dadurch Kompetenzen, die in quantitativen Seminaren, Abschlussarbeiten und in der Finanzpraxis benötigt werden.

Die Inhalte der Vorlesung umfassen:

- Einführung in die empirische Datenanalyse
- Querschnitts-, Zeitreihen- und Panelregressionen in Stata
- Stata-Programmierung, -Automatisierung und erweiterte Befehle

Teilnehmerzahlen

Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 158