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Lecture: Empirische Kapitalmarktforschung (Master) - Details

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Empirische Kapitalmarktforschung (Master) Master

General information

Semester WS 2018/19
Home institute Prof. Dr. Marco Wilkens - Finanz- und Bankwirtschaft
Courses type Lecture in category Teaching
First appointment Mon , 15.10.2018 08:15 - 09:45
Pre-requisites Die Studierenden sollten fortgeschrittene finanzmathematische und
statistische Grundkenntnisse vorweisen.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise Seydel, Rüdiger (2006): Tools for Computational Finance, Springer.
Baum, Christopher F. (2006): An Introduction to Modern Econometrics Using Stata.
Verbeek, Marno (2008): A Guide to Modern Econometrics (3rd Ed.).
Baum, Christopher F. (2009): An Introduction to Stata Programming.

Lecturers

Times

Monday: 08:15 - 09:45, weekly (from 15/10/18), HS 1001

Course location

unspecified

Fields of study

Comment/Description

Die Veranstaltung Empirische Kapitalmarktforschung behandelt zentrale Methoden der empirischen Forschung im Bereich Finance und Banking. Anhand ausgewählter ökonomischer Forschungsfragen werden ökonometrische und statistische Methoden behandelt. Parallel dazu werden diese Methoden auf empirische Daten angewandt. Die Studierenden erwerben dadurch Kompetenzen, die in quantitativen Seminaren, Abschlussarbeiten und in der Finanzpraxis benötigt werden.

Die Inhalte der Vorlesung umfassen:

- Einführung in die empirische Datenanalyse
- Querschnitts-, Zeitreihen- und Panelregressionen in Stata
- Stata-Programmierung, -Automatisierung und erweiterte Befehle

attendance

Current number of participants 158