Vorlesung: Mathematik der Finanzmärkte - Details

Vorlesung: Mathematik der Finanzmärkte - Details

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Vorlesung: Mathematik der Finanzmärkte
Semester WS 2026/27
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 18
Heimateinrichtung Prof. Dr. Yarema Okhrin - Statistik
Veranstaltungstyp Vorlesung in der Kategorie Lehre
Leistungsnachweis 60-minütige Klausur
Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile Ja
Hauptunterrichtssprache deutsch
Sonstiges Voraussetzungen, Beschreibung der Inhalte und Literaturhinweise entnehmen Sie bitte der Website des Lehrstuhls.

Räume und Zeiten

Die Zeiten der Veranstaltung stehen nicht fest.

Modulzuordnungen

Kommentar/Beschreibung

Verschiedene empirische Fragestellungen aus den Bereichen der Finanzmathematik:
1. Prozesse in diskreter Zeit
2. Stochastische Prozesse, insb. Martingale
3. Geometrische Brownsche Bewegung
4. No-arbitrage und risikoneutrale Bewertung
5. Zinsrechnung und Zinsmodelle
6. Forwards, Futures und Optionen
7. Financial Engineering
8. Asset pricing
9. Anlageklassen und Portfolio Management
10. Investment strategies