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Seminar: Seminar zur Stochastik (Master) - Details

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Seminar zur Stochastik (Master) MATHEMATISCHES SEMINAR: Quantitatives Risikomanagement; Nested Simulations

General information

Course number MTH-1410
Semester SS 2019
Home institute Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse
participating institutes Institut für Mathematik
Courses type Seminar in category Teaching
Participants Ausschließlich für Masterstudiengänge Mathematik, Wirtschaftsmathematik oder Mathematical Analysis and Modelling Master
Pre-requisites notwendig:
Kenntnisse in Stochastik I & II
Kenntnisse in Quantitativen Risikomanagement wünschenswert
Programmierkenntnisse in Matlab
Learning organization Das Seminar wird als Blockseminar voraussichtlich im Mai 2019 stattfinden.
Performance record - Das Seminar besteht aus den folgenden abzugebenden Bestandteilen (14 Tage vor Vortrag)
• einem 45 minütigen Vortrag (Folien bzw. Tafelkonzept),
• einer schriftlichen Ausarbeitung (ca. 8 bis 15 Seiten) und
• einer Implementierung in Matlab
Die Themenvergabe findet ausschließlich am Termin der Vorbesprechung statt. Es werden maximal 10 Themen vergeben.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise ausgewählte Fachpublikationen (englisch)
ECTS points 6

Lecturers

Times

Course location

(L1-3008)

Fields of study

Comment/Description

Das Seminar behandelt die Theorie und Praxis von geschachtelten Monte-Carlo-Verfahren im Risikomanagement. Hierbei liegt der Fokus speziell auf der asymptotischen Analyse und der Betrachtung der Konvergenzraten für Monte Carlo Schätzer für
γ=E_P [G(E_Q [Y|Z])],
η= ρ(E_Q [Y|Z]),
wobei G eine nicht-lineare Funktion und ρ ein Risikomaß darstellen.

admission settings

The course is part of admission "Anmeldung gesperrt (global)".
Settings for unsubscribe:
  • Admission locked.

attendance

Current number of participants 3
expected number of participants 10