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Seminar: Seminar Finanzmarktökonometrie - Details

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Seminar Finanzmarktökonometrie

General information

Semester WS 2018/19
Home institute Prof. Dr. Yarema Okhrin - Statistik
Courses type Seminar in category Teaching
Pre-requisites Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme sind die mathematischen und statistischen Kenntnisse, welche in den Bachelorveranstaltungen Mathematik I/II und Statistik I/II vermittelt werden. Vorkenntnisse und/oder die Bereitschaft sich tiefergehend in die Statistik-Programmiersprache R einzuarbeiten sind elementar für das Seminar.
Performance record Als Leistungsnachweis für das Seminar Finanzmarktökonometrie dient eine in Gruppenarbeit verfasste Seminararbeit. Frist zur Abgabe der Arbeit ist der 31.01.2019.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Weitere Unterrichtssprache(n) englisch
Literaturhinweise - McNeil, A., Frey, R. und P. Embrechts, 2005, Quantitative Risk Management
- Mills, T. und R. Markellos, 2008, The econometric modelling of financial time series, Cambridge University Press
- Schmid, T. und M. Trede, 2005, Finanzmarktstatistik, Springer
- Taylor, S.J., 2005, Asset prices, dynamics, volatility and prediction, Princeton University Press
- Tsay, R., 2005, Analysis of Financial Time Series, John Wiley & Sons
Miscellanea Die Bewerbung erfolgt ausschließlich über ein Online Tool des Lehrstuhls im Oktober 2018. Nähere Informationen zu den Bewerbungsmodalitäten sowie Bewerbungsfristen finden sich auf der Website des Lehrstuhls für Statistik.

Lecturers

Times

The course times are not decided yet.

Course location

unspecified

Fields of study

Comment/Description

Es werden Themen aus den folgenden Gebieten der Finanzmarktökonometrie angeboten:
1. Moderne Aspekte des Risikomanagements
2. Stilisierte Fakten über die Aktienrenditen
3. Modellierung der Abhängigkeiten
4. Simulationen für die Finanzmarktmodelle
5. Stochastische Prozesse in stetiger Zeit
6. Prognosemethoden und Vergleiche
Eine Themenliste mit den angebotenen Themen sowie Informationen zu den Bewerbungsmodalitäten, finden Sie auf der Homepage des Lehrstuhls für Statistik.

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The course is part of admission "Anmeldung gesperrt (global)".
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attendance

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expected number of participants 30