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Vorlesung + Übung: Stochastische Prozesse (Stochastik IV) - Details
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Lehrveranstaltung wird online/digital abgehalten.

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Vorlesung + Übung: Stochastische Prozesse (Stochastik IV)
Veranstaltungsnummer MTH-1670
Semester SS 2020
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 5
Heimat-Einrichtung Stochastik und ihre Anwendungen
beteiligte Einrichtungen Institut für Mathematik
Veranstaltungstyp Vorlesung + Übung in der Kategorie Lehre
Erster Termin Montag, 20.04.2020 10:00 - 11:30, Ort: (1010/L)
Teilnehmende Master- Mathematik; Master-Wirtschaftsmathematik
Voraussetzungen Lineare Algebra I
Analysis I
Analysis II
Einführung in die Stochastik (Stochastik I)
Einführung in die mathematische Statistik (Stochastik II)
Lernorganisation Übung wird angeboten und empfohlen
Leistungsnachweis Modulprüfung
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird online/digital abgehalten.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise Wird in der Vorlesung bekannt gegeben
Sonstiges MTH-1670
ECTS-Punkte 9

Räume und Zeiten

(1010/L)
Montag: 10:00 - 11:30, wöchentlich (13x)
Dienstag: 15:45 - 17:15, wöchentlich (13x)
Mittwoch: 12:15 - 13:45, wöchentlich (14x)

Kommentar/Beschreibung

Es werden folgende Kernthemen behandelt:

1. Strenge Einführung der Begriffe "Stochastischer Prozess"
und "Stochastisches Feld" mit Beispielen.
2. Gaußsche Prozesse, Gauß-Markow-Prozesse, Lévy-Prozesse.
3. Brownsche Bewegung und ihre Eigenschaften.
4. Poisson-Prozess und Erneuerungsprozesse.
5. Zeitstetige Markow-Prozesse und ihre Anwendungen in der Warteschlangentheorie.