Übung: Mathematik der Finanzmärkte (Übung) - Details

Übung: Mathematik der Finanzmärkte (Übung) - Details

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Übung: Mathematik der Finanzmärkte (Übung)
Semester WS 2026/27
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 14
Heimateinrichtung Prof. Dr. Yarema Okhrin - Statistik
Veranstaltungstyp Übung in der Kategorie Lehre
Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile Ja
Hauptunterrichtssprache deutsch

Räume und Zeiten

Die Zeiten der Veranstaltung stehen nicht fest.

Modulzuordnungen

Kommentar/Beschreibung

Übung zur Veranstaltung Mathematik der Finanzmärkte. Diese umfasst verschiedene empirische Fragestellungen aus den Bereichen der Finanzmathematik:
1. Prozesse in diskreter Zeit
2. Stochastische Prozesse, insb. Martingale
3. Geometrische Brownsche Bewegung
4. No-arbitrage und risikoneutrale Bewertung
5. Zinsrechnung und Zinsmodelle
6. Forwards, Futures und Optionen
7. Financial Engineering
8. Asset pricing
9. Anlageklassen und Portfolio Management
10. Investment strategies