Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: Mathematik der Finanzmärkte |
| Semester | WS 2017/18 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 16 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 300 |
| Heimat-Einrichtung | Prof. Dr. Yarema Okhrin - Statistik |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
| Erster Termin | Dienstag, 17.10.2017 10:00 - 11:30 |
| Voraussetzungen | Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme sind die mathematischen und statistischen Kenntnisse, welche in den Veranstaltungen Mathematik I/II und Statistik I/II vermittelt werden. Von Vorteil sind zudem Kenntnisse von quantitativen Methoden des Risikomanagements, wie sie in der Veranstaltung Risikomanagement vermittelt werden. Zudem wird die Bereitschaft verlangt, sich in die Statistiksprache R einzuarbeiten. |
| Leistungsnachweis | 60-minütige Klausur |
| Online/Digitale Veranstaltung | Veranstaltung wird online/digital abgehalten. |
| Hauptunterrichtssprache | deutsch |
| Literaturhinweise |
- Marek Capiński, Tomasz Zastawniak, Mathematics for finance: an introduction to financial engineering, Springer, 2007 - Hansjoerg Albrecher, Andreas Binder, Philipp Mayer, Einführung in die Finanzmathematik, Springer, 2009 - John Hull, Options, futures and other derivatives, Pearson, 2009 - Paul Wilmott, Paul Wilmott introduces quantitative finance, Wiley, 2008 - Nicholas Bingham, Rüdiger Kiesel, Risk-neutral valuation, Springer, 2004 - Edwin Elton, Modern portfolio theory and investment analysis, Wiley, 2011 - Philipp Schönbucher, Credit Derivatives Pricing Models, Wiley, 2006 |
