Digicampus
Lecture: Empirische Kapitalmarktforschung (Master) - Details
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Lehrveranstaltung wird in Präsenz abgehalten.

General information

Subtitle Master
Semester SS 2022
Current number of participants 97
Home institute Prof. Dr. Marco Wilkens - Finanz- und Bankwirtschaft
Courses type Lecture in category Teaching
Next date Mon , 04.07.2022 15:45 - 17:15, Room: (Hörsaal K 1004)
Pre-requisites Die Studierenden sollten fortgeschrittene finanzmathematische und
statistische Grundkenntnisse vorweisen.
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird in Präsenz abgehalten.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise Seydel, Rüdiger (2006): Tools for Computational Finance, Springer.
Baum, Christopher F. (2006): An Introduction to Modern Econometrics Using Stata.
Verbeek, Marno (2008): A Guide to Modern Econometrics (3rd Ed.).
Baum, Christopher F. (2009): An Introduction to Stata Programming.
Miscellanea Alte Klausuren finden Sie im Digicampus im Klausurenarchiv Lehrstuhl Wilkens.
Informationen zur Klausureinsicht finden Sie unter https://www.wiwi.uni-augsburg.de/bwl/wilkens/lehre/klausuren/.

Course location / Course dates

(Hörsaal K 1004) Monday: 15:45 - 17:15, weekly (12x)
(Zoom: https://uni-augsburg.zoom.us/j/5071019570?pwd=U2Q4SzJkSVRUbVorcnpvSElGOW5zQT09) Tuesday: 08:15 - 09:45, weekly (10x)
(https://uni-augsburg.zoom.us/j/99051354698?pwd=eFQvS2JKNnJ3QkxkQkdnY3p3RUpBQT09) Tuesday: 08:15 - 09:45, weekly (1x)
(Raum J 1105) Wednesday: 14:00 - 15:30, weekly (11x)

Module assignments

Comment/Description

1. Datenerkundung
2. OLS-Regression das zentrale Tool der empirischen Kapitalmarktforschung
3. Verletzung Gauß-Markov Annahmen, Volatilitätsmodellierung und Stationarität
4. Ablauf empirischer Forschung und Routineaufgaben
5. Automatisierung empirischer Forschung
6. Paneldatenregressionen
7. Logit- und Probit-Modelle
8. Monte-Carlo Simulation