Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname	Vorlesung: Empirische Kapitalmarktforschung (Master)
Untertitel	Master
Semester	SS 2022
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden	111
Heimat-Einrichtung	Prof. Dr. Marco Wilkens - Finanz- und Bankwirtschaft
Veranstaltungstyp	Vorlesung in der Kategorie Lehre
Erster Termin	Montag, 25.04.2022 15:45 - 17:15, Ort: (Hörsaal K 1004)
Voraussetzungen	Die Studierenden sollten fortgeschrittene finanzmathematische und statistische Grundkenntnisse vorweisen.
Online/Digitale Veranstaltung	Veranstaltung wird in Präsenz abgehalten.
Hauptunterrichtssprache	deutsch
Literaturhinweise	Seydel, Rüdiger (2006): Tools for Computational Finance, Springer. Baum, Christopher F. (2006): An Introduction to Modern Econometrics Using Stata. Verbeek, Marno (2008): A Guide to Modern Econometrics (3rd Ed.). Baum, Christopher F. (2009): An Introduction to Stata Programming.
Sonstiges	Alte Klausuren finden Sie im Digicampus im Klausurenarchiv Lehrstuhl Wilkens. Informationen zur Klausureinsicht finden Sie unter https://www.wiwi.uni-augsburg.de/bwl/wilkens/lehre/klausuren/.

Lehrende

Räume und Zeiten

(Hörsaal K 1004): Montag: 15:45 - 17:15, wöchentlich (12x)
(Zoom: https://uni-augsburg.zoom.us/j/5071019570?pwd=U2Q4SzJkSVRUbVorcnpvSElGOW5zQT09): Dienstag: 08:15 - 09:45, wöchentlich (10x)
(https://uni-augsburg.zoom.us/j/99051354698?pwd=eFQvS2JKNnJ3QkxkQkdnY3p3RUpBQT09): Dienstag: 08:15 - 09:45, wöchentlich (1x)
(Raum J 1105): Mittwoch: 14:00 - 15:30, wöchentlich (11x)

Studienbereiche

Kommentar/Beschreibung

1. Datenerkundung
2. OLS-Regression das zentrale Tool der empirischen Kapitalmarktforschung
3. Verletzung Gauß-Markov Annahmen, Volatilitätsmodellierung und Stationarität
4. Ablauf empirischer Forschung und Routineaufgaben
5. Automatisierung empirischer Forschung
6. Paneldatenregressionen
7. Logit- und Probit-Modelle
8. Monte-Carlo Simulation