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Seminar: Seminar zur Stochastik (Bachelor) - Details
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Lehrveranstaltung wird online/digital abgehalten.

General information

Subtitle Sprungprozesse
Semester SS 2016
Current number of participants 0
expected number of participants 12
Home institute Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse
participating institutes Institut für Mathematik
Courses type Seminar in category Teaching
First date Mon , 30.05.2016 17:30 - 18:15
Participants Studiengänge Mathematik oder Wirtschaftsmathematik Bachelor
Pre-requisites Stochastik 1-2, Bereitschaft, sich in die Grundlagen der Stochastischen Prozesse einzuarbeiten
Programmiersprache: R
Learning organization ab ca. 2. Märzwoche: bis zu 3 Treffen a ca. 45 Minuten mit dem Betreuer; die Betreuungsphase endet 72 Stunden vor dem Vortrag; Voraussetzung: bringen Sie bitte jeweils Ihre Ausarbeitungen mit; bei Fragen dokumentieren Sie bitte hinreichend Ihre eigenen Lösungsversuche
Blockveranstaltung im Juni sowie am 30.05.2016, 17:30 Uhr
Performance record Vortrag und schriftliche Zusammenfassung
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird online/digital abgehalten.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise Cont, R., Tankov, P. (2004). Financial Modelling with Jump Proces-ses. Chapman & Hall / CRC.
ECTS points 6

Course location / Course dates

n.a Mon , 30.05.2016 17:30 - 18:15
(L1-1010) Thursday. 02.06.16 17:20 - 19:50

Module assignments

Comment/Description

Definition von Sprungprozessen, mehrdimensionale Modelle mit Sprüngen, Simulation und Schätzung

In einem Seminar sollen Sie Erfahrung darin sammeln, einen wissenschaftlichen Vortrag vorzubereiten und
zuhörer-freundlich vorzutragen. Insofern bilden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Team, das sich
gegenseitig in diesem Lernziel unterstützt. Daher betrachten wir es als Selbstverständlichkeit, dass Sie bei
allen Vorträgen anwesend sind.