General information
| Course name | Seminar: Seminar zur Stochastik (Bachelor) |
| Subtitle | Sprungprozesse |
| Semester | SS 2016 |
| Current number of participants | 0 |
| expected number of participants | 12 |
| Home institute | Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse |
| participating institutes | Institut für Mathematik |
| Courses type | Seminar in category Teaching |
| First date | Monday, 30.05.2016 17:30 - 18:15 |
| Participants | Studiengänge Mathematik oder Wirtschaftsmathematik Bachelor |
| Pre-requisites |
Stochastik 1-2, Bereitschaft, sich in die Grundlagen der Stochastischen Prozesse einzuarbeiten Programmiersprache: R |
| Learning organisation |
ab ca. 2. Märzwoche: bis zu 3 Treffen a ca. 45 Minuten mit dem Betreuer; die Betreuungsphase endet 72 Stunden vor dem Vortrag; Voraussetzung: bringen Sie bitte jeweils Ihre Ausarbeitungen mit; bei Fragen dokumentieren Sie bitte hinreichend Ihre eigenen Lösungsversuche Blockveranstaltung im Juni sowie am 30.05.2016, 17:30 Uhr |
| Performance record | Vortrag und schriftliche Zusammenfassung |
| Veranstaltung findet online statt / hat Remote-Bestandteile | Yes |
| Hauptunterrichtssprache | deutsch |
| Literaturhinweise | Cont, R., Tankov, P. (2004). Financial Modelling with Jump Proces-ses. Chapman & Hall / CRC. |
| ECTS points | 6 |
