Vorlesung + Übung: Quantitatives Portfoliomanagement mit Python - Details

Vorlesung + Übung: Quantitatives Portfoliomanagement mit Python - Details

Close message box
You are not logged into Stud.IP.

General information

Course name Vorlesung + Übung: Quantitatives Portfoliomanagement mit Python
Subtitle ACHTUNG: DIE ANMELDEFRIST FÜR DIESE VERANSTALTUNG IST ABGELAUFEN
Semester WS 2024/25
Current number of participants 14
Home institute Prof. Dr. Marco Wilkens - Finanz- und Bankwirtschaft
Courses type Vorlesung + Übung in category Teaching
First date Wednesday, 09.10.2024 10:00 - 16:00, Room: (Raum J2114)
Veranstaltung findet online statt / hat Remote-Bestandteile Yes
Hauptunterrichtssprache deutsch

Rooms and times

(Raum J2114)
Wednesday, 09.10.2024 - Friday, 11.10.2024 10:00 - 16:00
(Raum J2105)
Friday, 18.10.2024, Friday, 25.10.2024 08:15 - 14:00
Friday, 25.10.2024 11:30 - 17:15
Friday, 06.12.2024 08:15 - 14:00
Friday, 06.12.2024 11:30 - 17:15
(Raum K1004)
Friday, 08.11.2024 08:15 - 09:15
(Zoom-Link: https://uni-augsburg.zoom-x.de/j/69269826967?pwd=XtHLh7zHz3DnT4IR0FHXQcPfNHfyxW.1)
Friday, 08.11.2024 10:00 - 11:30
(Zoom-Link: https://uni-augsburg.zoom-x.de/j/62072834878?pwd=A79D1ZgjNMiBrRzpOkdqqh6i9B8LnJ.1)
Friday, 15.11.2024, Friday, 22.11.2024 10:00 - 11:30
(Präsenztermin bei der VK Bayern in Giesing, München)
Friday, 13.12.2024 09:00 - 14:00

Module assignments

Comment/Description

Nach Abschluss dieses Moduls haben die Teilnehmenden tiefgreifende Kenntnisse in zentralen Aspekten des quantitativen Portfoliomanagements erlangt. Dies umfasst ein detailliertes Verständnis für den Einsatz von Finanzmarktmodellen, darunter das Capital Asset Pricing Model (CAPM) und das Black-Litterman-Modell, die von fundamentaler Bedeutung für Investitionsentscheidungen und die Gestaltung von Aktienportfolios sind. Die Studierenden sind befähigt, solche Modelle zur Erstellung effizienter Aktienportfolios heranzuziehen. Sie verstehen sowohl die Stärken als auch die Limitationen dieser Modelle und können deren Ergebnisse kritisch evaluieren.
Die Aneignung dieser spezialisierten Kenntnisse versetzt die Studierenden in die Lage, komplexe analytische
Problemstellungen im Bereich des quantitativen Portfoliomanagements kompetent zu adressieren.

Admission settings

The course is part of admission "Anmeldung mit Passwort: Quantitatives Portfoliomanagement mit Python".
The following rules apply for the admission:
  • Password required.