Vorlesung + Übung: Financial Optimization - Details

Vorlesung + Übung: Financial Optimization - Details

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General information

Course name Vorlesung + Übung: Financial Optimization
Course number MTH-2000
Semester SS 2024
Current number of participants 12
Home institute Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse
participating institutes Angewandte Analysis/Numerische Mathematik, Institut für Mathematik
Courses type Vorlesung + Übung in category Teaching
First date Monday, 15.04.2024 12:15 - 13:45, Room: (L1-1008)
Participants Master Mathematik
Master Wirtschaftsmathematik
Pre-requisites Kenntnisse in:
Stochastik I & II
Optimierung I & II
Derivate-Bewertung (Diskrete oder numerische Finanzmathematik)
Programmierkenntnisse in Matlab
Performance record Mündliche Prüfung
Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile Yes
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise ausgewählte Fachliteratur in englisch
Miscellanea Erarbeitung der mathematischen Grundlagen, Qualifizierung zur Anwendung in der industriellen Praxis, Befähigung zum selbständigen Erarbeiten weiterführender Fachliteratur
ECTS points 3

Rooms and times

(L1-1008)
Monday: 12:15 - 13:45, weekly (13x)
Wednesday: 12:15 - 13:45, weekly (13x)

Comment/Description

Die Vorlesung behandelt ausgewählte Themen aus der Optimierung, die Anwendung in der Finanz- und Versicherungsindustrie finden. Der Fokus liegt stets auf der Optimierungstheorie. Behandelt werden u.a. folgende Themen:
Portfoliooptimierung auf Basis der Markowitz-Theorie
- Robuste Optimierung
- Mehrzieloptimierung
Modellfreie Preisschranken
-Semi-infinite Optimierung
Kalibrierung von Derivatemodellen
- Stochastische Optimierung
- Szenariooptimierung
- Sample Average Approximationen
Indextracking / Portfolioreplikation / Cash-Flow Matching / Immunisierung
- Lineare und Quadratische Optimierung