Seminar: Seminar zur Stochastik (Master) - Details

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Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Seminar: Seminar zur Stochastik (Master)
Untertitel Zeitstetige autoregressive Prozesse und ihre Anwendung
Veranstaltungsnummer MTH-1410
Semester SS 2018
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 0
erwartete Teilnehmendenanzahl 6
Heimat-Einrichtung Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse
beteiligte Einrichtungen Institut für Mathematik
Veranstaltungstyp Seminar in der Kategorie Lehre
Erster Termin Dienstag, 12.06.2018 17:30 - 21:00, Ort: (T-1005 (Physik-Gebäude!!!))
Teilnehmende Studiengänge Mathematik oder Wirtschaftsmathematik Master
Voraussetzungen Stochastik 1-2; Hilfreiche Kenntnisse: Stochastische Prozesse, Stochastische Differentialgleichungen
Lernorganisation als Blockseminar im Mai / Juni 2018
Leistungsnachweis Vortrag und schriftliche Zusammenfassung
Veranstaltung findet online statt / hat Remote-Bestandteile Ja
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise Ausgewählte Forschungsarbeiten
ECTS-Punkte 6

Räume und Zeiten

(T-1005 (Physik-Gebäude!!!))
Dienstag, 12.06.2018 17:30 - 21:00
(L1-1010)
Donnerstag, 14.06.2018 17:30 - 21:00

Studienbereiche

Kommentar/Beschreibung

Zeitstetige autoregressive Prozesse stellen seit vielen Jahren eine wichtige Modellklasse in konometrischen Anwendungen dar. So spielen Ornstein-Uhlenbeck-Prozesse als wohl bekannteste Vertreter dieser Klasse eine entscheidende Rolle in Bereichen der Finanzmathematik. Im Rahmen dieses Seminars wollen wir
uns mit der
• statistischen Analyse,
• Schätzung,
• und Anwendung,
von autoregressiven Prozessen auseinandersetzen.