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Seminar: Seminar zur Stochastik (Master) - Details
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Lehrveranstaltung wird online/digital abgehalten.

General information

Subtitle Zeitstetige autoregressive Prozesse und ihre Anwendung
Course number MTH-1410
Semester SS 2018
Current number of participants 0
expected number of participants 6
Home institute Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse
participating institutes Institut für Mathematik
Courses type Seminar in category Teaching
First date Tue , 12.06.2018 17:30 - 21:00, Room: (T-1005 (Physik-Gebäude!!!))
Participants Studiengänge Mathematik oder Wirtschaftsmathematik Master
Pre-requisites Stochastik 1-2; Hilfreiche Kenntnisse: Stochastische Prozesse, Stochastische Differentialgleichungen
Learning organization als Blockseminar im Mai / Juni 2018
Performance record Vortrag und schriftliche Zusammenfassung
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird online/digital abgehalten.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise Ausgewählte Forschungsarbeiten
ECTS points 6

Course location / Course dates

(T-1005 (Physik-Gebäude!!!)) Tuesday. 12.06.18 17:30 - 21:00
(L1-1010) Thursday. 14.06.18 17:30 - 21:00

Fields of study

Module assignments

Comment/Description

Zeitstetige autoregressive Prozesse stellen seit vielen Jahren eine wichtige Modellklasse in konometrischen Anwendungen dar. So spielen Ornstein-Uhlenbeck-Prozesse als wohl bekannteste Vertreter dieser Klasse eine entscheidende Rolle in Bereichen der Finanzmathematik. Im Rahmen dieses Seminars wollen wir
uns mit der
• statistischen Analyse,
• Schätzung,
• und Anwendung,
von autoregressiven Prozessen auseinandersetzen.