Zeitstetige autoregressive Prozesse stellen seit vielen Jahren eine wichtige Modellklasse in konometrischen Anwendungen dar. So spielen Ornstein-Uhlenbeck-Prozesse als wohl bekannteste Vertreter dieser Klasse eine entscheidende Rolle in Bereichen der Finanzmathematik. Im Rahmen dieses Seminars wollen wir
uns mit der
• statistischen Analyse,
• Schätzung,
• und Anwendung,
von autoregressiven Prozessen auseinandersetzen.
