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Seminar: Seminar Finanzmarktökonometrie (Master) - Details
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Lehrveranstaltung wird online/digital abgehalten.

General information

Semester SS 2021
Current number of participants 1
expected number of participants 30
Home institute Prof. Dr. Yarema Okhrin - Statistik
Courses type Seminar in category Teaching
Pre-requisites Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme sind die mathematischen und statistischen Kenntnisse, welche in den Veranstaltungen Mathematik I/II und Statistik I/II vermittelt werden. Vorkenntnisse oder zumindest die Bereitschaft sich in die Statistik-Programmiersprache R einzuarbeiten sind elementar für das Seminar.
Performance record Als Leistungsnachweis für das Seminar Finanzmarktökonometrie dient eine in Gruppenarbeit verfasste Seminararbeit.
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird online/digital abgehalten.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Weitere Unterrichtssprache(n) englisch
Literaturhinweise - McNeil, A., Frey, R. und P. Embrechts, 2005, Quantitative Risk Management
- Mills, T. und R. Markellos, 2008, The econometric modelling of financial time series, Cambridge University Press
- Tsay, R., 2005, Analysis of Financial Time Series, John Wiley & Sons
- Taylor, S.J., 2005, Asset prices, dynamics, volatility and prediction, Princeton University Press
- Schmid, T. und M. Trede, 2005, Finanzmarktstatistik, Springer

Course location / Course dates

online

Comment/Description

Es werden Themen aus den folgenden Gebieten der Finanzmarktökonometrie angeboten:
1. Moderne Aspekte des Risikomanagements
2. Stilisierte Fakten über die Aktienrenditen
3. Modellierung der Abhängigkeiten
4. Simulationen für die Finanzmarktmodelle
5. Stochastische Prozesse in stetiger Zeit
6. Prognosemethoden und Vergleiche