Vorlesung + Übung: Diskrete Finanzmathematik - Details

Vorlesung + Übung: Diskrete Finanzmathematik - Details

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Vorlesung + Übung: Diskrete Finanzmathematik
Veranstaltungsnummer MTH-1302; MTH-1308
Semester WS 2026/27
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 11
Heimateinrichtung Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse
Beteiligte Einrichtungen Institut für Mathematik
Veranstaltungstyp Vorlesung + Übung in der Kategorie Lehre
Nächster Termin Dienstag, 13.10.26, 12:15 - 13:45 Uhr Vorlesung / L - 1007
Teilnehmende Bachelorstudiengänge: Mathematik, Data Science, Mathematik & Informatik, Wirtschaftsmathematik
Voraussetzungen Kenntnisse in linearer Algebra, Stochastik und linearer Optimierung
Leistungsnachweis Mündliche Prüfung à 30 Minuten
Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile Ja
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise Cutland, Roux - Derivative Pricing in Discrete Time
Kremer - Einführung in die Diskrete Finanzmathematik
Sonstiges Lernziele/Kompetenzen:
grundlegendes Verständnis der finanzmathematischen Sichtweise, Fähigkeit zur Bewertung von Finanzderivaten, Kenntnisse in Absicherungen von Risikopositionen
Inhalte:
Einperiodemodelle
Mehrperiodenmodelle
Arbitrage
Vollständigkeit
Cox-Ross-Rubinstein Modell
Bewertung von Derivaten
Hedging von Derivaten

Räume und Zeiten

Vorlesung / L - 1007

  • Dienstag, 12:15 - 13:45, Wöchentlich (ab dem 13.10.26)
  • Donnerstag, 12:15 - 13:45, Wöchentlich (ab dem 15.10.26)

Computer Übung / L - 1012/ 1013

  • Dienstag, 15:45 - 17:15, Wöchentlich (ab dem 13.10.26)

Übung / L - 1010

  • Donnerstag, 08:15 - 09:45, Wöchentlich (ab dem 15.10.26)

Studienbereiche

Modulzuordnungen