Digicampus
Seminar: Seminar zur Stochastik (Master) - Details
Sie sind nicht in Stud.IP angemeldet.
Lehrveranstaltung wird online/digital abgehalten.

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Seminar: Seminar zur Stochastik (Master)
Untertitel GARCH-Modelle
Veranstaltungsnummer MTH-1410
Semester WS 2017/18
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 1
erwartete Teilnehmendenanzahl 8
Heimat-Einrichtung Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse
beteiligte Einrichtungen Institut für Mathematik
Veranstaltungstyp Seminar in der Kategorie Lehre
Erster Termin Montag, 27.11.2017 17:20 - 21:00, Ort: (L1-1009)
Teilnehmende Studiengänge Mathematik oder Wirtschaftsmathematik Master
Voraussetzungen optimalerweise Stochastik 1 bis 4
Programmiersprache: R
Lernorganisation als Blockseminar im November und Dezember 2017
Leistungsnachweis Vortrag und schriftliche Zusammenfassung
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird online/digital abgehalten.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise Francq, C., Zakoian, J.-M. (2010). GARCH Models. Wiley
ECTS-Punkte 6

Räume und Zeiten

(L1-1009)
Montag, 27.11.2017 17:20 - 21:00
(L1-1010)
Mittwoch, 29.11.2017 17:20 - 21:00

Kommentar/Beschreibung

GARCH, ARCH, ARMA-GARCH, Nonstationarity, Tests, EGARCH, Multivariate GARCH

Anmelderegeln

Diese Veranstaltung gehört zum Anmeldeset "Anmeldung gesperrt (global)".
Folgende Regeln gelten für die Anmeldung:
  • Die Anmeldung ist gesperrt.