Digicampus
Seminar: Modellierung extremer Ereignisse (Master) - Details
Sie sind nicht in Stud.IP angemeldet.
Lehrveranstaltung wird online/digital abgehalten.

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Seminar: Modellierung extremer Ereignisse (Master)
Veranstaltungsnummer 06077
Semester SS 2015
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 0
Heimat-Einrichtung Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse
beteiligte Einrichtungen Institut für Mathematik
Veranstaltungstyp Seminar in der Kategorie Lehre
Erster Termin Montag, 18.05.2015 17:30 - 18:30, Ort: (2004/L1)
Art/Form Blockveranstaltung
Teilnehmende Studiengänge Mathematik oder Wirtschaftsmathematik, Master
Voraussetzungen Stochastik/Statistik Grundvorlesungen, Grundkenntnisse in R wünschenswert
Leistungsnachweis Vortrag und schriftliche Zusammenfassung
Vorträge:
• Ca. 50 Minuten, per Beamer; Beweise oder Beispiele aber auch gerne an der Tafel
• Keine Karteikarten in der Hand halten
• Alle Begriffe, die auf den Folien vorkommen oder erwähnt werden, müssen auf Nachfrage definiert werden können
• Gestalten Sie Ihren Vortrag nach der Zielsetzung, Ihren Zuhörern möglichst viel beizubringen
• Handout für die Zuhörer, ca. 2 bis maximal 4 Seiten
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird online/digital abgehalten.
Modul (veraltet; neu: Modulverzeichnissuche bzw. LV-Gruppen-Zuordnung) MastMathSemStoch/MastMathObStoch; MastWiMaSemFinanz
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise Embrechts, Klüppelberg, Mikosch,
Modelling Extremal Events
sowie weitere aktuelle wissenschaftliche Veröffentlichungen
Sonstiges Vorbesprechung am 22.01.2014, 11:30 Uhr, in L-3008, Anmeldung bis 27.01.2015 bei Frau Sauer L1-3030 (Mo, Di, Do)
• Sondertermin: 18.05.2015, 17:30 Uhr: Vortrag Dr. Gerhard Quarg, MunichRe
ECTS-Punkte 6

Räume und Zeiten

(2004/L1)
Montag, 18.05.2015 17:30 - 18:30
(1010/L1)
Donnerstag, 25.06.2015, Donnerstag, 02.07.2015 17:30 - 21:30

Kommentar/Beschreibung

Extreme Ereignisse wie Naturkatastrophen oder ein Börsencrash stellen Versicherungen und Finanzdienstleister vor besondere Herausforderungen. In diesem Seminar beschäftigen wir uns mit der stochastischen Modellierung solcher extremer Ereignisse sowie mit entsprechenden statistischen Verfahren, die im Hinblick auf ein adäquates Risikomanagement unerlässlich sind. Die genaue Themenvergabe erfolgt unter Einbeziehung der Vorkenntnisse der teilnehmenden Studierenden.

Anmelderegeln

Diese Veranstaltung gehört zum Anmeldeset "Anmeldung gesperrt (global)".
Folgende Regeln gelten für die Anmeldung:
  • Die Anmeldung ist gesperrt.