Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Vorlesung + Übung: Stochastische Prozesse (Stochastik IV) |
Untertitel | Stochastic Processes |
Veranstaltungsnummer | MTH-1670 |
Semester | SS 2023 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 28 |
Heimat-Einrichtung | Stochastik und ihre Anwendungen |
beteiligte Einrichtungen | Institut für Mathematik |
Veranstaltungstyp | Vorlesung + Übung in der Kategorie Lehre |
Erster Termin | Dienstag, 18.04.2023 14:00 - 15:30, Ort: (L-1007) |
Voraussetzungen | Profound knowledge of measure-theoretic probability theory (e.g. bachelor modules "Stochastik I/II"). Basics might be recalled from Durrett's book (reference below). |
Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile | Ja |
Hauptunterrichtssprache | englisch |
Literaturhinweise |
• T.M. Liggett, Continuous Time Markov Processes, AMS 2010. – our main textbook for this course • L.B. Koralov and Ya. Sinai, Theory of Probability and Random Processes, Springer 2010. – an alternative presentation of the material • A. Klenke, Probability Theory, Springer 2014. – an even different presentation of the material, also available in German • P. Mörters, Y. Peres, Brownian Motion, Cambridge University Press 2010. – specifically for the chapter on Brownian motion • R. Durrett, Probability. Theory and Examples, 5th ed., Cambridge University Press 2019. – contains all the basics in probability theory Furthermore, we provide lecture notes for the chapter on Markov Processes (see under Files). |
Sonstiges |
Overview: I. Basic notions II. Brownian motion III. Markov chains IV. Feller Processes V. Interacting particle systems |
ECTS-Punkte | 9 |