Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Seminar: Seminar zur Stochastik (Master) |
| Untertitel | Bayessche Inferenz bei VAR- und Zustandsraum-Modellen |
| Semester | SS 2016 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 0 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 10 |
| Heimat-Einrichtung | Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse |
| beteiligte Einrichtungen | Institut für Mathematik |
| Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Lehre |
| Erster Termin | Mittwoch, 27.04.2016 17:15 - 20:00, Ort: (L1-1010) |
| Teilnehmende | Studiengänge Mathematik oder Wirtschaftsmathematik Master |
| Voraussetzungen |
Stochastik 1-2, Bereitschaft, sich in die Grundlagen der Bayesschen Statistik und Ökonometrie einzuarbeiten. Programmiersprache: R oder Matlab |
| Lernorganisation | Blockveranstaltung in der ersten und zweiten Semesterwoche (im April) sowie am 30.05.2016, 17:30 Uhr |
| Leistungsnachweis | Vortrag und schriftliche Zusammenfassung |
| Veranstaltung findet online statt / hat Remote-Bestandteile | Ja |
| Hauptunterrichtssprache | deutsch |
| Literaturhinweise | Blake, A., Mumtaz, H. (2012). Applied Bayesian Econometrics for Central Bankers. Bank of England. |
| ECTS-Punkte | 6 |
