General information
Course name | Seminar: Seminar zur Stochastik (Master) |
Subtitle | Bayessche Inferenz bei VAR- und Zustandsraum-Modellen |
Semester | SS 2016 |
Current number of participants | 0 |
expected number of participants | 10 |
Home institute | Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse |
participating institutes | Institut für Mathematik |
Courses type | Seminar in category Teaching |
First date | Wednesday, 27.04.2016 17:15 - 20:00, Room: (L1-1010) |
Participants | Studiengänge Mathematik oder Wirtschaftsmathematik Master |
Pre-requisites |
Stochastik 1-2, Bereitschaft, sich in die Grundlagen der Bayesschen Statistik und Ökonometrie einzuarbeiten. Programmiersprache: R oder Matlab |
Learning organisation | Blockveranstaltung in der ersten und zweiten Semesterwoche (im April) sowie am 30.05.2016, 17:30 Uhr |
Performance record | Vortrag und schriftliche Zusammenfassung |
Veranstaltung findet online statt / hat Remote-Bestandteile | Yes |
Hauptunterrichtssprache | deutsch |
Literaturhinweise | Blake, A., Mumtaz, H. (2012). Applied Bayesian Econometrics for Central Bankers. Bank of England. |
ECTS points | 6 |