General information
| Course name | Seminar: Seminar zur Stochastik (Master) |
| Subtitle | Bayessche Inferenz bei VAR- und Zustandsraum-Modellen |
| Semester | SS 2016 |
| Current number of participants | 0 |
| expected number of participants | 10 |
| Home institute | Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse |
| participating institutes | Institut für Mathematik |
| Courses type | Seminar in category Teaching |
| First date | Wednesday, 27.04.2016 17:15 - 20:00, Room: (L1-1010) |
| Participants | Studiengänge Mathematik oder Wirtschaftsmathematik Master |
| Pre-requisites |
Stochastik 1-2, Bereitschaft, sich in die Grundlagen der Bayesschen Statistik und Ökonometrie einzuarbeiten. Programmiersprache: R oder Matlab |
| Learning organisation | Blockveranstaltung in der ersten und zweiten Semesterwoche (im April) sowie am 30.05.2016, 17:30 Uhr |
| Performance record | Vortrag und schriftliche Zusammenfassung |
| Veranstaltung findet online statt / hat Remote-Bestandteile | Yes |
| Hauptunterrichtssprache | deutsch |
| Literaturhinweise | Blake, A., Mumtaz, H. (2012). Applied Bayesian Econometrics for Central Bankers. Bank of England. |
| ECTS points | 6 |
