Vorlesung + Übung: Quantitatives Portfoliomanagement mit Python - Details

Vorlesung + Übung: Quantitatives Portfoliomanagement mit Python - Details

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Vorlesung + Übung: Quantitatives Portfoliomanagement mit Python
Semester WS 2026/27
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 0
Heimateinrichtung Prof. Dr. Marco Wilkens - Finanz- und Bankwirtschaft
Veranstaltungstyp Vorlesung + Übung in der Kategorie Lehre
Veranstaltung findet online statt / hat Remote-Bestandteile Ja
Hauptunterrichtssprache deutsch

Räume und Zeiten

Die Zeiten der Veranstaltung stehen nicht fest.

Modulzuordnungen

Kommentar/Beschreibung

Nach Abschluss dieses Moduls haben die Teilnehmenden tiefgreifende Kenntnisse in zentralen Aspekten des quantitativen Portfoliomanagements erlangt. Dies umfasst ein detailliertes Verständnis für den Einsatz von Finanzmarktmodellen, darunter das Capital Asset Pricing Model (CAPM) und das Black-Litterman-Modell, die von fundamentaler Bedeutung für Investitionsentscheidungen und die Gestaltung von Aktienportfolios sind. Die Studierenden sind befähigt, solche Modelle zur Erstellung effizienter Aktienportfolios heranzuziehen. Sie verstehen sowohl die Stärken als auch die Limitationen dieser Modelle und können deren Ergebnisse kritisch evaluieren.
Die Aneignung dieser spezialisierten Kenntnisse versetzt die Studierenden in die Lage, komplexe analytische
Problemstellungen im Bereich des quantitativen Portfoliomanagements kompetent zu adressieren.

Anmelderegeln

Diese Veranstaltung gehört zum Anmeldeset "Anmeldung mit Passwort: Quantitatives Portfoliomanagement mit Python".
Folgende Regeln gelten für die Anmeldung:
  • Die Anmeldung ist nur mit Eingabe eines Passworts möglich.