Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Seminar: Seminar Finanzmathematik |
| Untertitel | Risikomaße und Risikoallokation |
| Veranstaltungsnummer | 06085 |
| Semester | WS 2014/15 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 0 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 12 |
| Heimat-Einrichtung | Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse |
| beteiligte Einrichtungen | Institut für Mathematik |
| Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Lehre |
| Art/Form | Blockveranstaltung |
| Teilnehmende | Das Seminar ist für vorwiegend für Studierende in den Masterstudiengängen Mathematik und Wirtschaftsmathematik konzipiert, aber auch für Bachelor-Studierende ab dem 5. Semester geeignet. Das Seminar eignet sich für Bachelor-Studierende als Einstieg in eine Vertiefungsphase „Finanz- und Versicherungsmathematik / Wirtschaftsmathematik”. |
| Voraussetzungen | gute Kenntnisse in Matlab-Programmierung und Finanzmathematik oder Konvexe Analysis |
| Leistungsnachweis |
Vortrag, Abschlußbericht Die Seminararbeit umfasst: die Implementierung eines Modells in Matlab, eine schriftliche Ausarbeitung (max. 20 Seiten), und einen 45-60minütigen Vortrag (inklusive Folien). |
| Online/Digitale Veranstaltung | Veranstaltung wird online/digital abgehalten. |
| Modul (veraltet; neu: Modulverzeichnissuche bzw. LV-Gruppen-Zuordnung) | BacMath2013-P-MathSem, BacWiMa2013-D-SemFinanz, MastMath2013-B-SemStoch, MastWiMa2013-B-SemFinanz |
| Hauptunterrichtssprache | deutsch |
| Literaturhinweise | L. Rüschendorf: Mathematical Risk Analysis, Springer, 2013 |
| Sonstiges | Die Terminfindung für die Blocktermine erfolgt zu Beginn des Wintersemesters. Die Themenvergabe fand ausschließlich am Termin der Vorbesprechung statt. |
| ECTS-Punkte | 6 |
