Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung + Übung: Stochastische Prozesse (Stochastik IV) |
| Untertitel | Stochastic Processes |
| Veranstaltungsnummer | MTH-1670 |
| Semester | SS 2025 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 0 |
| Heimat-Einrichtung | Stochastik und ihre Anwendungen |
| beteiligte Einrichtungen | Institut für Mathematik |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung + Übung in der Kategorie Lehre |
| Voraussetzungen | Good knowledge of measure-theoretic probability theory (e.g. bachelor modules "Stochastik I/II"). Basics might be recalled from the first chapters of Bovier's lecture notes (reference below). |
| Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile | Ja |
| Hauptunterrichtssprache | englisch |
| Literaturhinweise |
Anton Bovier: Stochastic Processes, Lecture Notes, University of Bonn, 2022 www.dropbox.com/s/5f6s9fnpf4gejgf/wt2-new.pdf James R. Norris: Markov Chains, Cambridge University Press, 2009 Peter Mörters, Yuval Peres: Brownian Motion, Cambridge University Press, 2010 www.mi.uni-koeln.de/~moerters/book/book.pdf Lecture notes will be written along the course, updates available under "Dateien" |
| Sonstiges |
Overview (plan): 1. What is a stochastic process? 2. Discrete-time Markov processes 3. Martingales 4. Continuous-time Markov chains 5. Diffusion processes |
| ECTS-Punkte | 9 |
