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Vorlesung + Übung: Diskrete Finanzmathematik - Details
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Lehrveranstaltung wird online/digital abgehalten.

General information

Course number MTH-1302
Semester SS 2021
Current number of participants 36
Home institute Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse
participating institutes Institut für Mathematik
Courses type Vorlesung + Übung in category Teaching
First date Mon , 26.07.2021 10:00 - 18:00, Room: (T-2003)
Participants Bachelor Mathematik, Bachelor Wirtschaftsmathematik ab dem 4. Semester
Pre-requisites Kenntnisse in linearer Algebra, Stochastik und linearer Optimierung
Performance record Mündliche Prüfung à 30 Minuten
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird online/digital abgehalten.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise Cutland, Roux - Derivative Pricing in Discrete Time
Kremer - Einführung in die Diskrete Finanzmathematik
Miscellanea Lernziele/Kompetenzen:
grundlegendes Verständnis der finanzmathematischen Sichtweise, Fähigkeit zur Bewertung von Finanzderivaten, Kenntnisse in Absicherungen von Risikopositionen
Inhalte:
Einperiodemodelle
Mehrperiodenmodelle
Arbitrage
Vollständigkeit
Cox-Ross-Rubinstein Modell
Bewertung von Derivaten
Hedging von Derivaten
ECTS points 9

Course location / Course dates

(T-2003) Monday. 26.07.21 10:00 - 18:00

Module assignments

Comment/Description

Dieses Modul ersetzt die Module MTH-1300 "Diskrete Finanzmathematik" und MTH-1301 "Ergänzungen zu Diskrete Finanzmathematik". Wer MTH-1300 oder MTH-1301 bereits bestanden hat, kann für dieses Modul nicht zugelassen werden: die Inhalte sind identisch.