Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Vorlesung: Investment Funds (Master) |
Semester | WS 2020/21 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 30 |
Heimat-Einrichtung | Prof. Dr. Marco Wilkens - Finanz- und Bankwirtschaft |
Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
Voraussetzungen |
- Kapitalmarktorientierte Unternehmenssteuerung (or parallel participation) - Empirische Kapitalmarktforschung |
Lernorganisation | Die Veranstaltung Investment Funds (Master) sowie das dazugehörige Seminar Advanced Topics in Investment Funds (Master) können wir im Sommersemester 2020 nicht anbieten. Diese werden dafür (einmalig) auf das kommende Wintersemester verschoben, so dass sie semesterübergreifend nicht ausfallen. |
Online/Digitale Veranstaltung | Veranstaltung wird online/digital abgehalten. |
Hauptunterrichtssprache | englisch |
Literaturhinweise |
Grinblatt, M. and Titman, S. (1993) Performance Measurement without Benchmarks: An Examination of Mutual Fund Returns. Journal of Business 66, 47-68. Pollet, J. M. and Wilson, M. (2008) How Does Size Affect Mutual Fund Behavior? Journal of Finance 58, 2941-2969. Rohleder, M., Scholz, H., and Wilkens, M. (2012) Bond Fund Disappearance: What's return got to do with it? Unpublished Working Paper (under review). Rohleder, M., Scholz, H., and Wilkens, M. (2011) Survivorship Bias and Mutual Fund Performance: Relevance, Significance, and Methdodical Differences. Review of Finance 15, 441-474. |
Sonstiges |
Topics: - Performance Measurment - Asset Allocation - Management Compensation - Behavioral Biases - Basic Methods in Empirical Finance |