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Vorlesung + Übung: Diskrete Finanzmathematik - Details
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Lehrveranstaltung wird online/digital abgehalten.

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Vorlesung + Übung: Diskrete Finanzmathematik
Veranstaltungsnummer MTH-1302
Semester WS 2017/18
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 7
Heimat-Einrichtung Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse
beteiligte Einrichtungen Institut für Mathematik
Veranstaltungstyp Vorlesung + Übung in der Kategorie Lehre
Erster Termin Dienstag, 17.10.2017 14:00 - 15:30, Ort: (L1-1010)
Teilnehmende Bachelor Mathematik, Bachelor Wirtschaftsmathematik ab dem 4. Semester
Voraussetzungen Kenntnisse in linearer Algebra, Stochastik und linearer Optimierung
Leistungsnachweis Mündliche Prüfung à 30 Minuten
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird online/digital abgehalten.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise Cutland, Roux - Derivative Pricing in Discrete Time
Kremer - Einführung in die Diskrete Finanzmathematik
Sonstiges Lernziele/Kompetenzen:
grundlegendes Verständnis der finanzmathematischen Sichtweise, Fähigkeit zur Bewertung von Finanzderivaten, Kenntnisse in Absicherungen von Risikopositionen
Inhalte:
Einperiodemodelle
Mehrperiodenmodelle
Arbitrage
Vollständigkeit
Cox-Ross-Rubinstein Modell
Bewertung von Derivaten
Hedging von Derivaten
ECTS-Punkte 9

Räume und Zeiten

(L1-1010)
Dienstag: 14:00 - 15:30, wöchentlich (14x)
Donnerstag: 10:00 - 11:30, wöchentlich (15x)
(L1-1008)
Freitag: 14:00 - 15:30, wöchentlich (15x)

Kommentar/Beschreibung

Dieses Modul ersetzt die Module MTH-1300 "Diskrete Finanzmathematik" und MTH-1301 "Ergänzungen zu Diskrete Finanzmathematik". Wer MTH-1300 oder MTH-1301 bereits bestanden hat, kann für dieses Modul nicht zugelassen werden: die Inhalte sind identisch.

Anmelderegeln

Diese Veranstaltung gehört zum Anmeldeset "Zeitgesteuerte Anmeldung: Diskrete Finanzmathematik".
Folgende Regeln gelten für die Anmeldung:
  • Die Anmeldung ist möglich von 04.09.2017, 23:59 bis 27.10.2017, 23:59.