Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Seminar: Seminar zur Stochastik (Bachelor + Master) |
| Untertitel | Replikation und Least-Squares Monte Carlo |
| Veranstaltungsnummer | MTH-1410; -1350; -2990; -7950 |
| Semester | SS 2021 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 0 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 8 |
| Heimat-Einrichtung | Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse |
| beteiligte Einrichtungen | Institut für Mathematik |
| Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Lehre |
| Teilnehmende | Hauptsächlich für Masterstudiengänge Mathematik und Wirtschafstsmathematik sowie Masterstudiengang Mathematical Analysis and Modelling Master geeignet. |
| Voraussetzungen |
notwendig: Programmiererfahrung in einer beliebigen Programmiersprache Kenntnisse in Stochastik, insb. in Grenzwertsätzen Vertiefte Kenntnisse in Diskreter Finanzmathematik Grundkenntnisse in Optimierung I und II |
| Lernorganisation | Das Seminar wird als Online-Blockseminar stattfinden. |
| Leistungsnachweis |
- Das Seminar besteht aus den folgenden abzugebenden Bestandteilen (Abgabe spätestens 14 Tage vor Vortrag) • einem 30-45minütigen Vortrag (Folien bzw. Tafelkonzept) und • einer schriftlichen Ausarbeitung (ca. 10 bis 15 Seiten) |
| Veranstaltung findet online statt / hat Remote-Bestandteile | Ja |
| Hauptunterrichtssprache | deutsch |
| Literaturhinweise | ausgewählte Artikel aus Fachjournalen (englisch) |
| Sonstiges | Die Themenvergabe findet ausschließlich am Termin der Vorbesprechung statt. Es werden maximal 8 Themen vergeben. Die Vorbesprechung und Themenvergabe erfolgt am Montag, den 01.02.2021 um 13:00 Uhr per Zoom. |
| ECTS-Punkte | 6 |
