Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung + Übung: Diskrete Finanzmathematik |
| Veranstaltungsnummer | MTH-1302; MTH-1308 |
| Semester | WS 2026/27 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 11 |
| Heimateinrichtung | Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse |
| Beteiligte Einrichtungen | Institut für Mathematik |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung + Übung in der Kategorie Lehre |
| Nächster Termin | Dienstag, 13.10.26, 12:15 - 13:45 Uhr Vorlesung / L - 1007 |
| Teilnehmende | Bachelorstudiengänge: Mathematik, Data Science, Mathematik & Informatik, Wirtschaftsmathematik |
| Voraussetzungen | Kenntnisse in linearer Algebra, Stochastik und linearer Optimierung |
| Leistungsnachweis | Mündliche Prüfung à 30 Minuten |
| Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile | Ja |
| Hauptunterrichtssprache | deutsch |
| Literaturhinweise |
Cutland, Roux - Derivative Pricing in Discrete Time Kremer - Einführung in die Diskrete Finanzmathematik |
| Sonstiges |
Lernziele/Kompetenzen: grundlegendes Verständnis der finanzmathematischen Sichtweise, Fähigkeit zur Bewertung von Finanzderivaten, Kenntnisse in Absicherungen von Risikopositionen Inhalte: Einperiodemodelle Mehrperiodenmodelle Arbitrage Vollständigkeit Cox-Ross-Rubinstein Modell Bewertung von Derivaten Hedging von Derivaten |