Current page:
Lecture: Financial Optimization - Details

  • Detaillierte Informationen über die Veranstaltung werden angezeigt, wie z.B. die Veranstaltungsnummer, Zuordnungen, DozentInnen, TutorInnen etc. In den Detail-Informationen ist unter Aktionen das Eintragen in eine Veranstaltung möglich.

  • link-extern Further help
You are not logged in.

Financial Optimization

General information

Course number MTH-2000
Semester SS 2019
Home institute Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse
participating institutes Institut für Mathematik
Courses type Lecture in category Teaching
First appointment Mon , 08.04.2019 08:00 - 15:30, Room: (L1-1007)
Participants Master Mathematik
Master Wirtschaftsmathematik
Pre-requisites Kenntnisse in:
Stochastik I & II
Optimierung I & II
Derivate-Bewertung (Diskrete oder numerische Finanzmathematik)
Programmierkenntnisse in Matlab
Performance record Mündliche Prüfung à 15 min, voraussichtlich Anfang Juli 2019
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise ausgewählte Fachliteratur in englisch
Miscellanea Erarbeitung der mathematischen Grundlagen, Qualifizierung zur Anwendung in der industriellen Praxis, Befähigung zum selbständigen Erarbeiten weiterführender Fachliteratur
ECTS points 3

Lecturers

Times

Appointments on Monday. 08.04. - Friday. 12.04. 08:00 - 15:30

Course location

(L1-1007)

Fields of study

Comment/Description

Die Vorlesung behandelt ausgewählte Themen aus der Optimierung, die Anwendung in der Finanz- und Versicherungsindustrie finden. Der Fokus liegt stets auf der Optimierungstheorie. Behandelt werden u.a. folgende Themen:
Portfoliooptimierung auf Basis der Markowitz-Theorie
- Robuste Optimierung
- Mehrzieloptimierung
Modellfreie Preisschranken
-Semi-infinite Optimierung
Kalibrierung von Derivatemodellen
- Stochastische Optimierung
- Szenariooptimierung
- Sample Average Approximationen
Indextracking / Portfolioreplikation / Cash-Flow Matching / Immunisierung
- Lineare und Quadratische Optimierung

attendance

Current number of participants 6