Vorlesung: Financial Optimization - Details

Vorlesung: Financial Optimization - Details

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Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Vorlesung: Financial Optimization
Veranstaltungsnummer MTH-2000
Semester SS 2026
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 2
Heimat-Einrichtung Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse
beteiligte Einrichtungen Institut für Mathematik
Veranstaltungstyp Vorlesung in der Kategorie Lehre
Nächster Termin Donnerstag, 16.04.2026 12:15 - 13:45, Ort: (1009 / L)
Teilnehmende Alle Masterstudierenden in Masterstudiengängen, die vom Institut für Mathematik (mit-)getragen werden
Voraussetzungen Kenntnisse in:
Stochastik I (wünschenswert)
Optimierung I & II (notwendig)
Leistungsnachweis Mündliche Prüfung à 15-30min
Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile Ja
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise ausgewählte Fachliteratur in englisch
Sonstiges Erarbeitung der mathematischen Grundlagen, Qualifizierung zur Anwendung in der industriellen Praxis, Befähigung zum selbständigen Erarbeiten weiterführender Fachliteratur
ECTS-Punkte 3

Räume und Zeiten

(1009 / L)
Donnerstag: 12:15 - 13:45, wöchentlich (12x)

Studienbereiche

Modulzuordnungen

Kommentar/Beschreibung

Die Vorlesung behandelt ausgewählte Themen aus der Optimierung, die Anwendung in der Finanz- und Versicherungsindustrie finden. Der Fokus liegt stets auf der Optimierungstheorie. Behandelt werden u.a. folgende Themen:
Portfoliooptimierung auf Basis der Markowitz-Theorie
- Robuste Optimierung
- Mehrzieloptimierung
Modellfreie Preisschranken
-Semi-infinite Optimierung
Kalibrierung von Derivatemodellen
- Stochastische Optimierung
- Szenariooptimierung
- Sample Average Approximationen
Indextracking / Portfolioreplikation / Cash-Flow Matching / Immunisierung
- Lineare und Quadratische Optimierung