Vorlesung + Übung: Quantitatives Portfoliomanagement mit Python - Details

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Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Vorlesung + Übung: Quantitatives Portfoliomanagement mit Python
Untertitel ACHTUNG: DIE ANMELDEFRIST FÜR DIESE VERANSTALTUNG IST ABGELAUFEN
Semester WS 2024/25
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 15
Heimat-Einrichtung Prof. Dr. Marco Wilkens - Finanz- und Bankwirtschaft
Veranstaltungstyp Vorlesung + Übung in der Kategorie Lehre
Nächster Termin Freitag, 22.11.2024 10:00 - 11:30, Ort: (Zoom-Link: https://uni-augsburg.zoom-x.de/j/62072834878?pwd=A79D1ZgjNMiBrRzpOkdqqh6i9B8LnJ.1)
Veranstaltung findet online statt / hat Remote-Bestandteile Ja
Hauptunterrichtssprache deutsch

Räume und Zeiten

(Raum J2114)
Mittwoch, 09.10.2024 - Freitag, 11.10.2024 10:00 - 16:00
(Raum J2105)
Freitag, 18.10.2024, Freitag, 25.10.2024 08:15 - 14:00
Freitag, 25.10.2024 11:30 - 17:15
Freitag, 06.12.2024 08:15 - 14:00
Freitag, 06.12.2024 11:30 - 17:15
(Raum K1004)
Freitag, 08.11.2024 08:15 - 09:15
(Zoom-Link: https://uni-augsburg.zoom-x.de/j/69269826967?pwd=XtHLh7zHz3DnT4IR0FHXQcPfNHfyxW.1)
Freitag, 08.11.2024 10:00 - 11:30
(Zoom-Link: https://uni-augsburg.zoom-x.de/j/62072834878?pwd=A79D1ZgjNMiBrRzpOkdqqh6i9B8LnJ.1)
Freitag, 15.11.2024, Freitag, 22.11.2024 10:00 - 11:30
(Präsenztermin bei der VK Bayern in Giesing, München)
Freitag, 13.12.2024 09:00 - 14:00

Modulzuordnungen

Kommentar/Beschreibung

Nach Abschluss dieses Moduls haben die Teilnehmenden tiefgreifende Kenntnisse in zentralen Aspekten des quantitativen Portfoliomanagements erlangt. Dies umfasst ein detailliertes Verständnis für den Einsatz von Finanzmarktmodellen, darunter das Capital Asset Pricing Model (CAPM) und das Black-Litterman-Modell, die von fundamentaler Bedeutung für Investitionsentscheidungen und die Gestaltung von Aktienportfolios sind. Die Studierenden sind befähigt, solche Modelle zur Erstellung effizienter Aktienportfolios heranzuziehen. Sie verstehen sowohl die Stärken als auch die Limitationen dieser Modelle und können deren Ergebnisse kritisch evaluieren.
Die Aneignung dieser spezialisierten Kenntnisse versetzt die Studierenden in die Lage, komplexe analytische
Problemstellungen im Bereich des quantitativen Portfoliomanagements kompetent zu adressieren.

Anmelderegeln

Diese Veranstaltung gehört zum Anmeldeset "Anmeldung mit Passwort: Quantitatives Portfoliomanagement mit Python".
Folgende Regeln gelten für die Anmeldung:
  • Die Anmeldung ist nur mit Eingabe eines Passworts möglich.