Verschiedene empirische Fragestellungen aus den Bereichen der Finanzmathematik:
1. Prozesse in diskreter Zeit
2. Stochastische Prozesse, insb. Martingale
3. Geometrische Brownsche Bewegung
4. No-arbitrage und risikoneutrale Bewertung
5. Zinsrechnung und Zinsmodelle
6. Forwards, Futures und Optionen
7. Financial Engineering
8. Asset pricing
9. Anlageklassen und Portfolio Management
10. Investment strategies
Anmelderegeln
Diese Veranstaltung gehört zum Anmeldeset "Zeitgesteuerte Anmeldung: Mathematik der Finanzmärkte".
Folgende Regeln gelten für die Anmeldung:
Die Anmeldung ist möglich von 01.10.2020, 06:00 bis 31.03.2021, 23:00.