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Übung: Mathematik der Finanzmärkte (Übung) - Details

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Mathematik der Finanzmärkte (Übung)

Allgemeine Informationen

Semester WS 2018/19
Heimat-Einrichtung Prof. Dr. Yarema Okhrin - Statistik
Veranstaltungstyp Übung in der Kategorie Lehre
Erster Termin Fr , 19.10.2018 12:15 - 13:45
Voraussetzungen Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme sind die mathematischen und statistischen Kenntnisse, welche in den Veranstaltungen Mathematik I/II und Statistik I/II vermittelt werden. Von Vorteil sind zudem Kenntnisse von quantitativen Methoden des Risikomanagements, wie sie in der Veranstaltung Risikomanagement vermittelt werden. Zudem wird die Bereitschaft verlangt, sich in die Statistiksprache R tiefergehend einzuarbeiten.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Weitere Unterrichtssprache(n) englisch
Literaturhinweise - Marek Capiński, Tomasz Zastawniak, Mathematics for finance: an introduction to financial engineering, Springer, 2007
- Hansjoerg Albrecher, Andreas Binder, Philipp Mayer, Einführung in die Finanzmathematik, Springer, 2009
- John Hull, Options, futures and other derivatives, Pearson, 2009
- Paul Wilmott, Paul Wilmott introduces quantitative finance, Wiley, 2008
- Nicholas Bingham, Rüdiger Kiesel, Risk-neutral valuation, Springer, 2004
- Edwin Elton, Modern portfolio theory and investment analysis, Wiley, 2011
- Philipp Schönbucher, Credit Derivatives Pricing Models, Wiley, 2006

Lehrende

Zeiten

Freitag: 12:15 - 13:45, wöchentlich (ab 19.10.2018), HW 1002
Termine am Freitag. 16.11., Freitag. 07.12., Freitag. 18.01. 12:15 - 13:45

Veranstaltungsort

(HW 1002)

Studienbereiche

Kommentar/Beschreibung

Übung zur Vorlesung "Mathematik der Finanzmärkte". Diese beinhaltet verschiedene empirische Fragestellungen aus den Bereichen der Finanzmathematik:
1. Prozesse in diskreter Zeit
2. Stochastische Prozesse, insb. Martingale
3. Geometrische Brownsche Bewegung
4. No-arbitrage und risikoneutrale Bewertung
5. Zinsrechnung und Zinsmodelle
6. Forwards, Futures und Optionen
7. Financial Engineering
8. Asset pricing
9. Anlageklassen und Portfolio Management
10. Investment strategies

Teilnehmerzahlen

Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 85
erwartete Teilnehmeranzahl 250